Istnieje wiele różnych typów średnich kroczących, a to, który z nich powinieneś użyć, zależy od Twojej strategii handlowej. Oto trzy najbardziej popularne: średnia bieżąca COVID, nieważona średnia krocząca i SMA. Poznaj każdy z tych typów i dowiedz się, czym się od siebie różnią. Kiedy używasz jednej z nich, powinieneś zawsze używać wyższej częstotliwości próbkowania niż w przypadku innych metod. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć, jak akcja zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch tygodni, powinieneś użyć SMA.
COVID średnia bieżąca
Średnia bieżąca COVID służy do podsumowania liczby nowych przypadków każdego dnia. Usuwa ona szczyty i doliny w danych COVID, dzięki czemu można zobaczyć średnią linię w pewnym okresie czasu. Statystyka ta jest szczególnie przydatna w przypadku nowych spraw. Dane COVID rozpoczęły się 12 marca i kończą 19 marca, ale liczba nowych przypadków może codziennie rosnąć lub maleć. Z tych powodów zaleca się pozostanie w domu, jeśli uważasz, że możesz być chory.
Nieważona średnia ruchoma
Ważona średnia ruchoma jest obliczana poprzez wzięcie średniej ruchomej z podzbioru punktów danych. Na przykład, jeśli weźmiemy próbkę punktów danych, wtedy użyjemy k zamiast 1. Ta formuła może być myląca dla nowicjuszy, ale sedno jest takie samo: użycie ważonej średniej ruchomej sprawia, że średnia lepiej reaguje na ruchy cen. Ważona średnia krocząca może zidentyfikować trendy szybciej niż prosta średnia krocząca, ale prawdopodobnie doświadczy większej zmienności.
Aby obliczyć ważoną średnią kroczącą, użyjesz funkcji AVERAGE w Excelu. Możesz również użyć funkcji SUMPRODUCT do pomnożenia zestawów danych, co pozwala na użycie przedziałów wagowych. Po skopiowaniu formuły do danych Excel automatycznie dostosuje odniesienia względne w oparciu o położenie komórek formuły. W przypadku konieczności zmiany formuły Excel wykona również ponowne próbkowanie danych.
Innym powszechnym zastosowaniem nieważonej średniej kroczącej jest analiza cykli trendu. Może być również użyta do mierzenia poprawy graczy. Jeśli jesteś zainteresowany śledzeniem wyników konkretnego zawodnika lub drużyny, możesz użyć ważonej średniej kroczącej, aby zmierzyć poprawę. Możesz znaleźć najlepszą metodę dla swojej firmy lub projektu, stosując się do tych wskazówek. Kiedy już skonfigurujesz swój wykres, możesz spokojnie analizować dane.
Choć prawdą jest, że stosowanie nieważonej średniej kroczącej może mieć pewne wady, w niektórych sytuacjach może być cennym narzędziem. Trend-cykl jest gładką krzywą, która wychwytuje główny ruch w szeregu czasowym, bez drobnych wahań, które mogą zniekształcić wyniki. Średnia krocząca jest również znana jako m-MA. Jest to najpopularniejsza metoda analizy trendów, najlepsza do analizy danych historycznych.
W przypadku średnich ruchomych istnieją dwie główne metody: liniowa i wykładnicza. Obie metody łączą średnie ruchome. Jedną z takich metod jest prosta m-MA. Różnica między liniową a wykładniczą średnią ruchomą polega na tym, że liniowe średnie ruchome nie są sobie równe. Nie ma również liniowej korelacji między nimi. Jeśli korzystasz z wykładniczej średniej kroczącej, możesz dostosować współczynnik, aby uczynić różnicę między liniową a wykładniczą.
EMA
Podczas obliczania trendów rynkowych, traderzy często polegają na wykładniczej średniej ruchomej, czyli EMA. Jednakże, ponieważ wskaźnik ten opiera się na cenach historycznych, może on błędnie interpretować informacje poprzez ważenie ostatnich cen wyżej niż starszych. Z tego powodu zaleca się stosowanie innych narzędzi analitycznych obok EMA. Metody te są często wykorzystywane przez traderów technicznych do wygładzania wahań cen. Ponadto, są one również bardziej wrażliwe na ostatnie zmiany cen niż SMA.
Aby obliczyć EMA, musisz znać datę początkową akcji. Chociaż jest to często niepraktyczne, wzmacnia to sposób wykorzystania tej techniki do określania trendów. Ponieważ cena akcji zmienia się w czasie, krzywa EMA przesuwa się, aby dotrzymać kroku rzeczywistym cenom akcji. W ten sposób dostosowuje się ona do wahań cenowych szybciej niż SMA. Oto kilka przydatnych wskazówek dotyczących korzystania z EMA.
EMA jest najbardziej popularną metodą handlu. Jest ona szczególnie przydatna na rynkach z trendem. Identyfikuje zarówno trendy wzrostowe jak i spadkowe. Doświadczony trader będzie patrzył na linię EMA, jak również na tempo, w jakim cena zmienia się w danym okresie czasu. Po ocenie trendu wybierze najlepszy czas na zakup lub sprzedaż. Jeśli trend się utrzymuje, może rozważyć przejście na inny instrument lub nawet zainwestować w nowy rynek.
Inną popularną metodą analizy technicznej jest wykładnicza średnia krocząca (EMA). EMA może być bardzo przydatna w określaniu punktów wejścia i wyjścia i jest dobrym narzędziem do wykorzystania z innymi narzędziami, takimi jak średnia ruchoma zbieżności dywergencji i wskaźnik siły względnej. Używanie EMA jest kluczową częścią sukcesu w handlu, ale powinno być używane tylko w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej. EMA jest również użyteczna w przewidywaniu przyszłych trendów rynkowych.
Inwestorzy mogą preferować różne średnie kroczące, w zależności od ich strategii inwestycyjnych oraz bazowych papierów wartościowych lub indeksów. Wiele osób preferuje EMA, ponieważ nadają one większą wagę ostatnim cenom i mają tendencję do mniejszego opóźnienia niż inne średnie. Przykłady średnich ruchomych obejmują osiem oddzielnych linii EMA, które obejmują pewną liczbę dni lub miesięcy. Te średnie ruchome są szeroko stosowane w handlu, ale można eksperymentować z innymi liczbami.
SMA
Istnieje kilka problemów z używaniem SMA do analizy giełdowej. Krótkoterminowa SMA podąża za zmianami cen bardziej niż długoterminowa 50-dniowa SMA. Z drugiej strony 200-dniowa SMA reprezentuje średnią cenę z poprzednich 200 dni. Z tego powodu 200-dniowa SMA jest gładsza i mniej podatna na wahania cen. Jednak krótkoterminowe SMA mają tendencję do pomijania wielu ważnych aspektów zmian cen aktywów.
Jeśli akcje się załamują, EMA podąża za nimi. Dzieje się tak dlatego, że EMA podąża za akcją cenową. Wolniejsza SMA waży wszystkie ceny zamknięcia jednakowo. Kiedy akcje znajdują się w formacji spadkowej, EMA wznosi się w górę. Jeżeli cena odrywa się od EMA, oznacza to, że akcja przełamała EMA. W tym scenariuszu akcje przebiją się powyżej EMA i rozpoczną nowy trend.
Prosta średnia krocząca, w skrócie SMA, jest wskaźnikiem używanym przez inwestorów do określania trendów cenowych. Bierze on średnią cenę z danego okresu czasu, zwykle pojedynczego słupka, i dzieli tę liczbę przez liczbę punktów danych. Prosta średnia ruchoma jest pomocnym narzędziem analizy technicznej i może być używana z innymi popularnymi wskaźnikami, takimi jak wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Te dwa wskaźniki są najlepsze w określaniu trendów cenowych i momentum w handlu.
EMA są bardzo podobne do SMA, ale przykładają większą wagę do ostatnich danych. Jako takie, są lepsze do przewidywania zmęczenia rynku. EMA jest wskaźnikiem bardziej aktualnym niż SMA, dlatego też wielu inwestorów preferuje ją od SMA. Jeśli szukasz handlu długoterminowego, rozważ użycie wykładniczej średniej kroczącej. Jej krótkoterminowe odpowiedniki nie są zbyt pomocne.
Prosta średnia krocząca jest wskaźnikiem, który kreśli cenę akcji w określonym czasie. Jego średnie ceny zamknięcia są obliczane w okresie dwudziestu dni. Jeśli wartość ta jest wyższa niż długoterminowa SMA, sygnał jest pozytywny. Dłuższa SMA znajduje się poniżej krótszej SMA. Sygnał z SMA może być jednak słaby. Musisz pamiętać, że ważne jest, aby zrozumieć SMA przed wdrożeniem jakichkolwiek strategii handlowych.
Podobne tematy